這兩年隨著量化的火爆，大部分人開始了解到原來現(xiàn)在的交易模式已經(jīng)慢慢的開始依賴于數(shù)據(jù)，計算機，模型等等。其實關(guān)于數(shù)據(jù)的使用已經(jīng)從很久的時候就開始，只是這幾年隨著量化交易走進大眾的視野，大家才發(fā)現(xiàn)原來我們的對手盤早已變成了計算機。
下面就以我個人以往的工作經(jīng)驗以及自己操盤交易過程，介紹下如何使用數(shù)據(jù)進行盤面觀察及個股交易。
第一部分 關(guān)于指數(shù)
把握住指數(shù)的方向，你基本成功了一半。市場中絕大部分個股在大多數(shù)時間里都是跟隨指數(shù)共漲跌的。我想這個簡單的結(jié)論應(yīng)該是大家的共識。那么把握好指數(shù)至關(guān)重要。利用數(shù)據(jù)觀察指數(shù)主要有兩個階段：
第一階段：開盤評估
開盤對指數(shù)的漲跌進行預(yù)估，大部分人憑借的是經(jīng)驗，或者從其他渠道獲取到的信息。在數(shù)據(jù)計算中是利用指數(shù)評估算法或者模型，利用歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)天開盤數(shù)據(jù)進行計算，得到評估結(jié)果。
關(guān)于評估算法，如果你有自己比較正確的思路，可以按照自己的思路實現(xiàn)，網(wǎng)上也有些開源的評估算法也可以作為參考。
下面是以我們的評估算法在開盤階段對指數(shù)漲跌進行評估計算得來的結(jié)果。
對于評估結(jié)果關(guān)注兩個點：
第一個關(guān)注預(yù)測的漲跌方向，經(jīng)過歷史統(tǒng)計，該評估算法在漲跌方向準(zhǔn)確率在80%左右。
第二個關(guān)注預(yù)測的數(shù)值，比如預(yù)測的是一個比較大的下跌數(shù)值，那么市場需要翻轉(zhuǎn)這個預(yù)測值，其實就會很難。如果是一個較小的下跌值，那么翻轉(zhuǎn)這個預(yù)測值的可能性就會存在。對于預(yù)測為上漲的數(shù)值也是同樣的道理。
第二階段：盤中數(shù)據(jù)監(jiān)控
通過盤中數(shù)據(jù)實時監(jiān)控掌握盤面變化，在合適的時機做出交易，才能保證自己的收益。可監(jiān)控的數(shù)據(jù)項較多，也可以根據(jù)自己平時關(guān)注的數(shù)據(jù)項進行監(jiān)控。下面介紹幾個我關(guān)注的全局?jǐn)?shù)據(jù)項。
1. 強弱股數(shù)量變化曲線
該項數(shù)據(jù)能快速的捕捉盤面變化并做出交易決策的數(shù)據(jù)項。下面是同一天漲跌股數(shù)量變化曲線和強弱股數(shù)量曲線，對比下
詳細(xì)介紹下如何看。
從漲跌股數(shù)量曲線看，全天都維持著上漲數(shù)量要遠(yuǎn)高于下跌數(shù)量。雖然在下午數(shù)量差值有所收斂，但是數(shù)據(jù)相差還是非常大的。盤面似乎都維持著強勢的狀態(tài)?？墒窃倏磸娙豕蓴?shù)量變化曲線，在早晨達到高點后，一直有向下的趨勢，最終在下午盤面出現(xiàn)了接近逆轉(zhuǎn)的趨勢，說明盤面出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，而且在接近后，強弱股數(shù)量并沒有在拉開。
通過上面強弱股數(shù)量的變化趨勢，如果能夠在上午處理掉獲利盤，在接近變盤的位置接回看好的個股，就做了一個完美的T。
漲停封板率
漲停封率也是個比較重要的數(shù)據(jù)項，尤其是對于短線交易者。通常我們將資金和參與者較多的漲停股看做市場賺錢效應(yīng)的一個體現(xiàn)，如果漲停股封板率較高，說明資金參與高位股的意愿比較大，市場整體的賺錢效應(yīng)較好。如果封板率較低，那么說明高位股資金參與意愿較低，或者出貨概率較大。當(dāng)然漲停封板率需要結(jié)合漲停數(shù)量來看。較少的漲停數(shù)量，即使有較高的封板率也沒有太大的意義。在進一步可以關(guān)注漲停股的開板封板次數(shù)，對于高位連板股，最好封板后不開板或較少的開板封板次數(shù)。
針對指數(shù)還有局部的監(jiān)控數(shù)據(jù)可以作為參考，比較重要的是實時成交量增幅和成分股漲跌占比。這兩項數(shù)據(jù)主要關(guān)注當(dāng)前數(shù)據(jù)值所處的區(qū)間，對應(yīng)的漲跌概率。以及該數(shù)據(jù)在交易時段內(nèi)，大部分?jǐn)?shù)據(jù)值所處區(qū)間的漲跌概率。
如何利用數(shù)據(jù)進行個股交易
1. 個股分類
利用數(shù)據(jù)篩選功能盡量的減少目標(biāo)股數(shù)量?，F(xiàn)在市場個股數(shù)量過多，沒有誰能有足夠的時間每天都把所有的個股都看一遍?？梢园凑兆约旱乃悸范x一些條件篩選功能，將目標(biāo)鎖定在自己關(guān)注的范圍內(nèi)。如連漲股，放量股等等條件。也可以進行多個時間周期的條件組合。
下面是我常用的一些分類
2. 個股與板塊的關(guān)聯(lián)度
個股都會關(guān)聯(lián)多個板塊，如何確認(rèn)個股近期跟隨哪個板塊走走勢比較緊密。這樣當(dāng)不論有什么消息，政策利好，或者板塊輪動，都能快速確認(rèn)個股有沒有機會。
如何確認(rèn)個股與板塊之間的關(guān)系呢？大部分人完全是根據(jù)自己的觀察或者網(wǎng)上的一些消息。這種方法或許能夠建立一些個股與板塊之間的關(guān)系，但是存在覆蓋面不夠廣。你只能建立你常關(guān)注的個股與板塊之間的關(guān)系。而你不關(guān)注的個股這種關(guān)聯(lián)關(guān)系你就不清楚了。這就會造成有些獲利的機會你根本參與不到。另外一種是通過數(shù)據(jù)進行計算，建立個股與板塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。建立的算法網(wǎng)上也有很多，可以參考。下面是我通過個股歷史數(shù)據(jù)與板塊歷史數(shù)據(jù)，并從中提取相關(guān)屬性。構(gòu)建了個股與板塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3. 買賣價參考區(qū)間
關(guān)于確定個股買賣價參考區(qū)間也有很多方案，有的利用單一指標(biāo)，有的利用指標(biāo)的組合等。都是確認(rèn)的方法，但是需要不停地驗證你的方法是否有效。我是利用個股的歷史數(shù)據(jù)，交易數(shù)據(jù)等多個數(shù)據(jù)進行組合計算，得到一個比較合理的買賣區(qū)間。經(jīng)過回測以及實盤驗證了算法的合理性。
上面就是我個人如何利用數(shù)據(jù)，進行盤面觀察，個股篩選以及買賣交易的整個過程。有些地方，比如很多算法沒有展開說，因為較為復(fù)雜，沒有詳細(xì)展開介紹，
如果你對哪一部分比較感興趣，咱們可以進行詳細(xì)交流。如果你對利用數(shù)據(jù)也比較感興趣，不管你是否有數(shù)據(jù)接口，編程開發(fā)能力，都可以找我。只要你有想法就可以。
淘股吧作者：大數(shù)據(jù)做短線
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